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[问答] EG两步法 协整的问题 [推广有奖]

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xieting 发表于 2011-12-22 20:42:34 |AI写论文

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1.为什么EG两步法协整检验和Johansen协整检验的结果不一样呢，即通过Johansen协整检验是存在协整的，而EG两步法不存在协整，这可能吗？
2.在用EG两步法进行检验时，对残差进行单位根检验时，那个截距项和趋势项的选择有什么标准吗，什么时候要选，什么时候不选？好象对结果影响较大
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关键词：EG两步法 两步法 johansen协整检验 johansen协整 Johansen 影响

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leihengzhishang 发表于2楼  查看完整内容

检验残差是不是平稳的时候，不带趋势项和截距项。这是由残差应有的性质决定的。 在只有两个变量的时候，EG两步法和Johansen检验得出的结论是一样的。
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沙发
leihengzhishang 发表于 2011-12-24 00:35:54
检验残差是不是平稳的时候，不带趋势项和截距项。这是由残差应有的性质决定的。
在只有两个变量的时候，EG两步法和Johansen检验得出的结论是一样的。
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瓶中沙 发表于 2013-1-5 10:32:52
leihengzhishang 发表于 2011-12-24 00:35
检验残差是不是平稳的时候，不带趋势项和截距项。这是由残差应有的性质决定的。
在只有两个变量的时候，EG ...
可是我两种方法结论怎么不一样啊，EG两步法证明有协整，但后者就没
板凳
tlu8623 发表于 2014-2-26 21:22:34
这个问题好
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上海芝士 发表于 2017-4-29 22:22:49
我和你遇到了同样的问题，老师告诉我两变量只能用EG
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