存在协整关系的变量做格兰杰因果检验时是用原序列还是差分后的平稳序列？

多谢9楼兄弟帮忙，最近烦这个

这个问题很多人问啊！几乎没有很满意的答案。

9# puppylove 好，非常感谢，终于搞明白了

恩 张小同在课上也是跟我们这样说的 存在协整关系的两个变量可以直接对原变量做因果关系检验 但是我觉得更应该是通过vec模型检验长短期因果关系

张老师书上的例子也是如此。我猜测他的理由是：两个存在协整关系的变量的OLS不是伪回归，其VAR也不存在伪回归问题，所以可以基于VAR进行Granger检验。
不过问题在于：通过VEC进行Granger检验的理论基础非常坚实，也是SSCI文献的通行做法，短期和长期检验可以区分得非常清晰。
与之相比，用协整的非平稳原序列直接进行Granger检验的话，其检验性质是短期还是长期有些说不清楚。最致命的是，如果模型是多变量的，用成对的非平稳原序列直接进行所谓的Granger检验就有意忽视了其他变量的交互影响，几乎可以说是把原模型给肢解后再行分析，与协整的基本理念相矛盾。
尽管我非常尊重张老师，但他所提出的“可以直接对协整的非平稳序列直接进行Granger检验”的观点仍然无法接受。

另外，我印象中以前读过一篇文献证明非平稳序列VAR的残差不服从F分布，如果这样的话直接进行以此为假设的Granger因果关系检验就真的有问题了。
不过，我查了自己的笔记没有找到，因此现在无法给出具体的文献出处。有了解的朋友请提示一下，谢谢。

也有同样疑问，学习了

也具有同样问题，依然迷惑~

协整的话，还是应该通过VEC来做格兰杰检验，不协整，建立VAR模型进行格兰杰检验

wangchenchen08 发表于 2010-1-1 16:08
协整的话，还是应该通过VEC来做格兰杰检验，不协整，建立VAR模型进行格兰杰检验

对于同阶单整的非平稳变量，协整关系和Granger因果关系互为充分必要条件，国内一些文献中“两个变量之间不存在协整关系，但二者可能存在Granger因果关系”的说法是完全错误的，违反了Granger定理。
平稳变量不需进行协整关系检验，可以直接建立VAR并进行Granger检验；无协整关系的同阶单整非平稳变量就用不着进一步检验了，我个人觉得毫无意义。

比较麻烦的一个问题是非平稳变量的单整阶数不同，例如有些国家的GDP等变量是一阶单整，资本存量却是二阶单整，如果因为它们非同阶单整就轻率地否定变量之间存在因果关系似乎是不负责任的，但协整理论却无法对上述状况进行分析。不知应如何对非同阶单整时间序列进行因果关系检验。