存在协整关系的变量做格兰杰因果检验时是用原序列还是差分后的平稳序列？

明白了，我也正为这个困惑着呢

协整的双变量直接做检验是可以的，好像国内一般都是这个看法。多变量可以用var，用f检验做约束检验。至于非平稳变量残差的问题，一般是不服从经典分布，但是协整条件下一般可以用f检验和t检验。感兴趣有时间的可以做个蒙特卡洛模拟，这样问题都清楚了。

如何用差分做granger呀

学习了学习了~~~~

请问，差分后的序列要怎么求？在eview中做还是手工算？

45# 一叶扁舟lsq
输入代码：  genr dx=d(x)  回车就OK了   。x为原序列名称，dx为输出的差分序列的名称。

谢谢！解惑。

谢谢。

acjlhong 发表于 2009-12-28 20:56
张老师书上的例子也是如此。我猜测他的理由是：两个存在协整关系的变量的OLS不是伪回归，其VAR也不存在伪回 ...

我想请问下 通过vec进行格兰杰检验的具体方法是什么

ssumi 发表于 2010-2-26 17:18
总结下以上的观点，谈点自己的看法：
我基本赞同acjlhong的观点。
第一，对于平稳序列间直接进行Granger因 ...

想问一下 通过vec进行长短期的格兰杰检验 具体应该怎么操作？