存在协整关系的变量做格兰杰因果检验时是用原序列还是差分后的平稳序列？

我也在困惑这个问题呢

格兰杰因果检验要求变量是平稳的，因此，如果原序列是平稳的，则直接用原序列。

但是如果原序列不是平稳的，而它的差分是平稳的，则应用差分后的平稳数列。

而且软件应用书上的公式，可以看出这一点

原来是这样啊!!!有点清楚了！！！

学习学习，糊涂中

总结下以上的观点，谈点自己的看法：
我基本赞同acjlhong的观点。
第一，对于平稳序列间直接进行Granger因果检验，这点大家的共识
第二，对于同阶单整且存在协整关系的时间序列间，尽量使用VEC来进行长短期的Granger因果检验。
（如果只有两个时间序列，直接用原序列进行Granger因果检验我觉得也可以接受）
第三，对于同阶单整但不存在协整的变量间，Granger也可以做，我觉得此时用差分做就可以。因为协整是说的长期均衡，而Granger的意义只是在于自变量滞后变量对因变量的预测是否有改进作用。

欢迎大家拍砖~

学习学习。。。

最近就在愁这件事！学到了！！！

还是有些糊涂

以前也有同样的问题，在这里学到了不少

对了，也还有些糊涂，希望继续总结，支持