存在协整关系的变量做格兰杰因果检验时是用原序列还是差分后的平稳序列？

信9楼！

多谢！！！

谢谢啊···还能问到张老师

binggol 发表于 2009-12-28 20:23
恩 张小同在课上也是跟我们这样说的 存在协整关系的两个变量可以直接对原变量做因果关系检验 但是我觉得更应 ...

请问做协整检验呢？是用原序列还是一阶差分序列。原序列是不平稳的。一阶差分序列才平稳。

我也正在寻求这个答案！知道了别忘了告诉我哦，相互学习！QQ：915211096

太好了

应该真是这样的吧

puppylove 发表于 2007-8-27 18:58
我给张晓峒老师发邮件询问了一下，
他这么回复的：如果两个I(1)非平稳变量存在协整关系，就可以用原变量直 ...

可是如果两个I(1)序列间不存在协整关系，那么还会存在格兰杰因果关系吗？Granger（1988）指出：如果变量之间是协整的，那么至少存在一个方向上的Granger原因；在非协整情况下，任何原因的推断将是无效的。这一点有迷惑了。还请师兄解答一下。谢谢！

学习了

困扰许久的问题解决了