存在协整关系的变量做格兰杰因果检验时是用原序列还是差分后的平稳序列？

多谢，解决了一个困扰很久的问题

puppylove 发表于 2007-8-27 18:58
我给张晓峒老师发邮件询问了一下，
他这么回复的：如果两个I(1)非平稳变量存在协整关系，就可以用原变量直 ...

万分感谢！

学习学习，排除疑惑啊

acjlhong 发表于 2009-12-28 20:56
张老师书上的例子也是如此。我猜测他的理由是：两个存在协整关系的变量的OLS不是伪回归，其VAR也不存在伪回 ...

我也赞同你的观点！

学习了！

puppylove 发表于 2007-8-27 18:58
我给张晓峒老师发邮件询问了一下，
他这么回复的：如果两个I(1)非平稳变量存在协整关系，就可以用原变量直 ...

那么  ，请问一个市I(0)  一个是I(1)应该怎么做，我看到是I(0)就直接用，I(1)就差分后做，两个数据可以一起吗

ssumi 发表于 2010-2-26 17:18
总结下以上的观点，谈点自己的看法：
我基本赞同acjlhong的观点。
第一，对于平稳序列间直接进行Granger因 ...

谢谢~学习啦~

acjlhong 发表于 2009-12-28 20:56
张老师书上的例子也是如此。我猜测他的理由是：两个存在协整关系的变量的OLS不是伪回归，其VAR也不存在伪回 ...

用协整的非平稳原序列直接进行Granger检验的话，也是基于VAR，因为协整，所以VAR的OLS估计不是伪回归；VEC做Granger检验，为什么可以把短期和长期分清楚呢

puppylove 发表于 2007-8-27 18:58
我给张晓峒老师发邮件询问了一下，
他这么回复的：如果两个I(1)非平稳变量存在协整关系，就可以用原变量直 ...

谢谢你，帮了大忙

看了所有人回复，学到很多，自己尝试着总结一下：
1.如果变量平稳，则可以直接利用原数据运用格兰杰因果分析；
2.如果变量不平稳，但是一阶协整，则也可以对原数据进行格兰杰因果分析；
3.如果变量不平稳，但是N阶协整（N>1），则需对差分后的平稳数据进行格兰杰因果分析；
4.如果变量不平稳，并且不是同阶协整，则不能运用格兰杰因果分析。
但是也存在一些疑问，在VAR模型或VEC模型下做格兰杰跟直接做格兰杰有什么区别呢？继续学习吧~~~