VAR之后的格兰杰因果检验与VEC模型之后的格兰杰因果检验区别在哪？还有各自的脉冲响应

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VAR之后的格兰杰因果检验与VEC模型之后的格兰杰因果检验区别在哪？还有各自的脉冲响应的经济意义上的区别在哪？？？？烦请各位高人赐教。

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关键词：格兰杰因果检验 格兰杰因果 VEC模型 因果检验 脉冲响应 格兰杰

看来你的基本概念有比较大的问题，如果变量是平稳的，就可以做基于VAR的Granger因果关系检验，如果变量非平稳，但存在协整关系，则Granger证明了至少存在一个因果关系，这种情况下要做基于VECM的Granger因果关系检验，剩下的，不用再说了吧

gloryfly 发表于 2013-3-27 23:32
看来你的基本概念有比较大的问题，如果变量是平稳的，就可以做基于VAR的Granger因果关系检验，如果变量非平 ...

我以为你都不上论坛了，还真是好久不见

楼上的论坛币好多多呀

好的，谢谢你了，接触计量不久，很多东西不会

gloryfly 发表于 2013-3-28 14:46
我以为你都不上论坛了，还真是好久不见

自己跟自己说话？ 看来有小号啊

gloryfly 发表于 2013-3-27 23:32
看来你的基本概念有比较大的问题，如果变量是平稳的，就可以做基于VAR的Granger因果关系检验，如果变量非平 ...

你好，请问“存在协整关系，则Granger证明了至少存在一个因果关系”，这句话是什么意思呢，存在协整关系但是基于VECM的格兰杰因果检验出两者没有因果关系怎么回事呢

基于VAR 的granger causality 检验，是在非平稳变量不协整的情况下才那么做的。正常的用VECM来granger 检验，以免出现偏差。VECM 做法是estimate VAR/选VECM 项，lag为VAR的-1，确定后出来列表，cointegrating Eq 是短期的关系

哦哦