多元回归中，变量之间存在自相关，回归系数正负不一样，为什么？应该是一样的呀

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各位大仙，为什么自变量之间有显著的正相关关系，一块加到模型里边，系数都有意义，但是回归系数正负不一样呢？尽管有共线性，但是具有高的R平方，想用这个模型呢，就是回归系数正负不一样，难以理解啊，拜谢，拜谢啦

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关键词：回归系数 多元回归 自相关 SOSO 相关关系 系数 自变量

参数经济意义的改变是多重共线性的特点之一。

多重共线性下，很多回归结果就无意义了

你可以考察解释变量之间的相关系数，看看是不是出现多重共线性呢。如果真是多重共线性，那么R^2高也只能说明解释变量整体对被解释变量的影响是显著的，此时的t检验失效，即单个解释变量对被解释变量的解释是无效的。解决方法是逐步回归法，去掉高度相关的一些变量即可。呵呵，希望对你有用。。。

xiaoqiang1789 发表于 2013-4-2 11:47
你可以考察解释变量之间的相关系数，看看是不是出现多重共线性呢。如果真是多重共线性，那么R^2高也只能说明 ...

我能这样理解吗？就是说使用逐步回归时完全可以不管自变量的共线性问题，即便自变量间存在共线性，但得到的最终拟合方程是有效的。