楼主: ontheway1201
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[问答] 不平稳序列怎么协整 [推广有奖]

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楼主
ontheway1201 发表于 2013-4-10 10:46:03 |AI写论文

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我的被解释变量和解释变量都是二阶单整序列,做对数处理后被解释变量为一阶单整,解释变量为二阶单整,请问各位大侠怎么做协整分析啊
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关键词:平稳序列 请问各位大侠 解释变量 二阶单整 各位大侠

沙发
ontheway1201 发表于 2013-4-10 10:48:10
难道是先回归,检验残差序列是否平稳,若平稳则二者有协整关系,考虑建立误差修正模型?

藤椅
WinniePooh2008 发表于 2013-4-10 10:55:09
我好想知道来着,你一说就说蒙了呵呵。
协整检验是不是也要是平稳序列哈?这个书上肯定写着了。
你取过对数可以再差分哈,平稳序列只要你想还是搞得成的。

板凳
ontheway1201 发表于 2013-4-10 11:04:26
哦哦,请问怎么再差分呀?差分后还是用原序列做协整分析吧?

报纸
ontheway1201 发表于 2013-4-10 11:09:54
我想用原序列做回归,再加上误差修正模型,这样经济含义方便解释。。。用差分后序列做回归就不用误差修正了对不?

地板
ontheway1201 发表于 2013-4-10 11:20:24
请问各位,不同阶单整序列可以做VAR模型么?

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胖胖小龟宝 发表于 2015-12-15 15:21:36
为什么要取对数呢?
你之前不是都是二阶单整么 可以直接用原序列做协整检验的啊

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