非平稳和平稳序列的协整问题

我在对两个变量分别做单位根检验，发现被解释变量Y是一阶单整的，即非平稳的，解释变量是平稳的。
请问：①这样能做协整么？貌似不能把？ 要怎么办？   
②如果我对一阶单整的序列做差分，那差分后的新序列能和平稳序列做协整么？意义会变么？我看到别人论文有这样做的
③书上说做协整的两个变量必须是同阶单整的，那这样它们做协整是用原序列做还是一次差分后的序列做？

原先没学过，现在要疯了，希望详细告知！！论坛币少，别介意啊

协整要求同阶单整，所以一个平稳一个不平稳是不行的。
可以考虑差分，差分之后数据的意义的确改变了，但这要看你研究的目的。（当然并不是只有差分可以，也可以考虑其他的数据变换，比如取对数，然后查看平稳性，差分是最简单方便的形式）

做协整要先用EG或者约翰森检验看一下有没有协整关系，无论存在协整与否，回归应该要保持同阶才行，前段时间也遇到这个问题了，我的自变量和因变量之间协整检验没通过，好像就做不了协整

顶顶   没人回答么

解释变量一阶平稳吗？
我不知道这样可不可以？

胖胖小龟宝 发表于 2014-10-9 12:23
协整要求同阶单整，所以一个平稳一个不平稳是不行的。
可以考虑差分，差分之后数据的意义的确改变了，但这 ...

一阶单整的序列做差分，那差分后的新序列能和平稳序列做协整么？

tsubasa_kobato 发表于 2014-10-10 22:56
一阶单整的序列做差分，那差分后的新序列能和平稳序列做协整么？

一阶单整序列差分，也就是说新的序列就是原序列的差分变换，此时平稳。如果你将其作为变量（且有经济意义的），那么可以考虑的。但最好试试其他的变换，比如取对数之类的。

①在协整分析中，通常要求所有涉及的变量都是同阶单整的。由于你的被解释变量Y是一阶单整（非平稳），而解释变量是平稳的，这意味着它们不是同阶单整的，因此直接进行协整检验可能不适用。你可能需要对Y进行一阶差分，使其也变为平稳，然后再进行协整分析。

②如果你对一阶单整的序列Y做差分，得到的新序列将是一阶平稳的。这时，这个新序列可以与原本就平稳的解释变量一起进行协整检验。然而，这样做时，你实际上是在研究原序列之间的长期均衡关系，而非原始非平稳序列的关系。因此，建立的模型反映的是差异后的变量之间的影响，而不是原始变量的影响。

③当两个或多个变量是同阶单整时，可以在差分后进行协整分析，以检查它们是否存在长期稳定的关系。这通常通过运行Engle-Granger两步协整检验、Johansen协整检验等方法来实现。如果协整关系存在，模型将基于这些差分后的序列构建。

希望这些信息对你有所帮助！如果你需要进一步的指导或有其他问题，请随时提问。

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