存在协整关系，但是长期回归方程相关系数超低是怎么回事？？

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用JJ检验和EG两步法都检验存在协整关系，但是长期回归方程相关性超低，这样还可以继续做吗？还是我前面做错了吗？求大侠们相助做ECM之后如下“

Dependent Variable: DRT                               
Method: Least Squares                               
Date: 04/10/13   Time: 15:58                               
Sample (adjusted): 1997Q3 2012Q4                               
Included observations: 62 after adjustments                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
DLT        -0.000255        0.000292        -0.872615        0.3864
ECM(-1)        0.052123        0.131387        0.396716        0.6930
C        -3.80E-06        1.08E-05        -0.353422        0.7250
                               
R-squared        0.014047            Mean dependent var                -5.80E-06
Adjusted R-squared        -0.019376            S.D. dependent var                8.20E-05
S.E. of regression        8.28E-05            Akaike info criterion                -15.91411
Sum squared resid        4.04E-07            Schwarz criterion                -15.81118
Log likelihood        496.3373            Hannan-Quinn criter.                -15.87369
F-statistic        0.420275            Durbin-Watson stat                1.952266
Prob(F-statistic)        0.658817                       
                               

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关键词：回归方程 协整关系 相关系数 observations observation 关系 系数 皮尔逊相关系数 偏相关系数 pearson相关系数 相关系数检验 spearman相关系数 复相关系数 相关系数矩阵

你这是误差修正模型

长期回归方程相关性超低

这句不懂
模型的滞后期选择上查看是否正确