关于时间序列的问题

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在stata中先对一时间序列数据做回归 后检验是否存在ARCH效应 estat archlm,lags(1)得到结果如下图 因为是自学的 看不懂这个结果 并且不是很明白这个滞后一期是什么意思 本人是看到例子就模仿着做了 请高手指点

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关键词：时间序列 ARCH效应 时间序列数据 Stata 是什么意思

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