Granger因果检验检验结果不显著怎么处理，滞后阶数过大怎么处理？急用万分感谢

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真爱红tea 发表于 2013-4-19 09:22:03 |AI写论文

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关键词：granger因果检验 Granger Grange range Anger 检验

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kyleliu 发表于2楼查看完整内容

要做较为稳健的格兰杰因果检验，首先，确认y和x是否平稳；其次，通过单位根检验后，一般常将（x,y）构成一个二元VAR系统，在VAR的框架下进行格兰杰因果关系检验；再次，依信息准则确认滞后阶数，例如：Stata中的varsoc x y z,maxlag(#) （其中SOC表示Selection-Order Criteria，maxlag(#)表示最大滞后期），这样才可以估计VAR，例如：依以上信息准则确认滞后阶数为3，则在stata中var x y z ,lag(1/3) （其中的lag(1/3)即为选择的滞 ...

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kyleliu 发表于 2013-4-19 10:08:38

要做较为稳健的格兰杰因果检验，首先，确认y和x是否平稳；其次，通过单位根检验后，一般常将（x,y）构成一个二元VAR系统，在VAR的框架下进行格兰杰因果关系检验；再次，依信息准则确认滞后阶数，例如：Stata中的varsoc x y z,maxlag(#) （其中SOC表示Selection-Order Criteria，maxlag(#)表示最大滞后期），这样才可以估计VAR，例如：依以上信息准则确认滞后阶数为3，则在stata中var x y z ,lag(1/3) （其中的lag(1/3)即为选择的滞后阶数），估计VAR之后需采用varlmar、varstable、varnorm等命令检验VAR残差和系统是否稳定；最后，通过以上检验后，才可以做较为稳健的格兰杰因果检验，即命令vargranger。
另需注意，格兰杰因果关系并非真正意义上的因果关系，它只是一种动态相关关系，表明的是一个变量是否对另一变量有“预测能力”，格兰杰出因果关系也可能由第三个变量所引起。
以上希望对你有帮助！