Granger因果检验的估计结果对于滞后阶数的选择很敏感,不同的滞后阶数会得到完全不同的结果,他们俩之间到底是个什么样的关系?当我用LR FPE AIC SC HQ这5个准则来选取滞后阶数时,往往没有达到完全一致,应该怎样来选择滞后阶数?最近被这个问题搞的很糊涂,恳请大虾们帮忙解答,不胜感激!
想给论坛币,但不知怎么给,杯具。
楼主: Amylau2011
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[资料] Granger因果检验的滞后阶数 |
初中生 52%
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回帖推荐linpenggen 发表于4楼 查看完整内容 AIC SC HQ这3个准则所确定的滞后阶数应该差不多
其他两个见得少用
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吾非鱼!
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