[问答] [求助]VAR模型是否需要截距项和趋势项 [推广有奖]

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楼主

sinodeng 发表于 2014-5-8 15:47:26 |AI写论文

1论坛币

之前我看到有人问过，但是还是觉得没有得到完全的解答。
我在用R语言建立VAR模型的时候，不加截距项的Multiple R-Squared接近于1，加了截距项一下会降很多，所以我就搞不明白了。
我是为了论文才突击搞时间序列分析的，跨专业过来的孩纸没有计量基础，希望各路大神能帮我解释一下，万分感谢的说~~