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雷达卡
这两种方法的共同点在于，将解释变量的系数加入到Cost Function中，并对其进行最小化，本质上是对过多的参数实施了惩罚。而两种方法的区别在于惩罚函数不同。但这种微小的区别却使LASSO有很多优良的特质（可以同时选择和缩减参数）。下面的公式就是在线性模型中两种方法所对应的目标函数：
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公式中的lambda是重要的设置参数，它控制了惩罚的严厉程度，如果设置得过大，那么最后的模型参数均将趋于0，形成拟合不足。如果设置得过小，又会形成拟合过度。所以lambda的取值一般需要通过交叉检验来确定。
在R语言中可以使用 glmnet包 来实施套索算法。我们采用的数据集是Machine Learning公开课中第七课的 一个算例 。先来看看这个样本数据的散点图。下图显示有两个类别等待我们来区分。显然其决策边界是非线性的，所以如果要用 Logistic Regression 来作分类器的话，解释变量需要是多项式形式。但这里存在一个问题，我们应该用几阶的多项式呢？如果阶数过高，模型变量过多，会存在过度拟合，而反之阶数过少，又会存在拟合不足。所以这里我们用LASSO方法来建立Logistic回归分类器。
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分析步骤如下：
- 根据算例要求，先生成有六阶多项式的自变量，这样一共有28个自变量；
- 用glmnet包中的cv.glmnet函数建模，该函数自带交叉检验功能；
- 根据上面的结果绘制CV图如下，从中选择最佳lambda值。
cv.glmnet 函数利用交叉检验，分别用不同的lambda值来观察模型误差。上图横轴是lambda值的对数，纵轴是模型误差。从上面的图可以看到，最佳的lambda取值就是在红色曲线的最低点处，对应着变量个数是11个。它右侧的另一条虚线是在其一倍SE内的更简洁的模型（变量个数为9）。由于这两个lambda对应的模型误差变化不大，而我们更偏好于简洁的模型，选择对应的lambda值为0.025。
在使用cv.glmnet函数选择lambda值之后，我们没有必要去运行glmnet函数，直接从结果中就可以提取最终模型（9个变量）并获得参数系数。为了利于比较我们还提取了原始模型（28个变量）的参数系数。
最后我们要在原来的散点图上画出两条决策边界，一条是根据LASSO方法得到的9变量模型，下图中紫色曲线即是它决策边界，决策边界比较平滑，具备很好的泛化能力。另一条是28个变量的原始模型。 蓝色曲线即是它的决策边界，它为了拟合个别样本，显得凸凹不平。
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如果你的数据变异较大，那么在做LASSO之前最好进行数据标准化处理。LASSO的进一步扩展是和岭回归相结合，形成Elastic Net方法。glmnet包也可以实施这种算法。
参考资料：
《The Elements of Statistical Learning》
《Machine Learning for Hackers》
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