楼主: 06scnulem
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[请教]VAR的误差修正项是否需要做ADF检验？ [推广有奖]

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06scnulem 发表于 2007-9-20 00:22:00 |AI写论文

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请问各位大虾

在单方程的协整中，通常使用E-G两步法，需要对误差修正项进行序列平稳性检验

但是在VAR模型的协整中，是否需要对误差修正项进行序列平稳性检验呢？

我看了一些我国的教程和论文，有些有做平稳性检验，有些是没有做的

希望各位帮忙解决这个问题，最好指明根据的出处

小妹在此先谢过各位

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关键词：ADF检验 误差修正项 误差修正 F检验 ADF 请教 VaR 检验 误差 ADF

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胖胖小龟宝 发表于3楼  查看完整内容

VAR要求数据平稳 所以需要对原数据做ADF检验

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沙发
06scnulem 发表于 2007-9-23 14:55:00

请大家帮帮忙，给出资料出处都可以了
藤椅
胖胖小龟宝 发表于 2016-6-21 14:12:28
VAR要求数据平稳 所以需要对原数据做ADF检验
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