求如何证明两个独立ARMA（1，1）模型的和是ARMA（2，2） [推广有奖]

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楼主

zouzhebuting 发表于 2013-4-28 07:12:20 |AI写论文

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xt ~ arma(1,1)yt ~ arma(1,1) ； xt & yt independent
prove that zt=xt+yt ~ arma(2,2)

我本来想直接把xt看成z(t-1),yt看做z(t-2),然后就搞定了，但是这明摆着是错的，因为xt，yt，zt是同一个t的。。。
着实不擅长理论证明，坐等高手解围，感激涕零！

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关键词：ARMA ARM RMA Independent Dependent ARAM 模型证明题

求如何证明两个独立ARMA（1，1）模型的和是ARMA（2，2） [推广有奖]

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