[求助]关于granger检验的前提条件问题

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<P>各位高手，</P>
<P>       小弟看一些外文文献的时候文中指出<FONT color=#ff0000>只有平稳的序列才能进行granger检验</FONT>，而且我记得有一篇文章的作者为了检验granger causality，将两个I(1)差分后进行检验。但是小弟最近在论坛上看大家回答关于什么样的序列可以进行granger test的时候答案出现了分歧。有的说<FONT color=#ff0000>只有平稳的序列才能进行granger检验，但有的也说即使两个序列是不平稳，但二者如果是协整的，也可以进行granger test.</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000>       请问各位高手，1、到底哪一种说法才是正确的？</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000>                                2、如果前者正确，对于协整的两个序列，是否只能通过差分，得到平稳序列后才能进行granger检验？</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000>       小弟在此先谢过了！</FONT></P>

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关键词：Granger Grange range Anger RAN 文章 而且 外文

我看到的文献是平稳的或具有协整关系的可以进行因果检验,差分是说明变量的变化量之间的因果关系,有时具有重要意义,如股票的价格与成交量之间的关系.

好像只有平稳的序列才能进行granger检验，非平稳的，可能导致结论虚假。

还有，楼主所说的granger因果检验是：线性的granger检验还是非线性的granger检验，好像非线性的granger因果检验没有这个要求.

平稳的变量序列之间； 或者不平稳的，但存在协整关系的序列 ，便可以进行Granger检验。

我也是存在着同样的问题

同问！
好像如果存在协整就必须基于VECM检验？
版上没有更大的牛了么

4楼的观点是对的