EGARCH模型问题 - 经管之家

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楼主

江南烟雨123 发表于 2013-5-25 08:58:00 |AI写论文

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这是我的论文中用到得1991年Nelson提出的EGARCH模型，在进行EVIEWS6.0操作的时候，mean equation部分应该如何输入？ARCH-M项需要有吗？Order部分应该如何设置？希望各位前辈指教！非常感激！

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关键词：EGARCH模型 GARCH模型 ARCH模型 EGARCH GARCH 模型

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恋月风影发表于5楼查看完整内容

我看的例子上是这么写的，如果EGARCH(1,1)模型的参数均显著，说明序列具有杠杆性，可以进一步加入“ARCH-M”进行检验。mean equation那部分输入去均值化后得到的序列名称

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沙发

江南烟雨123 发表于 2013-5-26 19:49:31

请教各位前辈！非常感激！

藤椅

非巫

发表于 2013-6-27 20:01:06

同求，楼主现在解决了吗？

板凳

江南烟雨123 发表于 2013-7-5 07:53:45

非巫发表于 2013-6-27 20:01
同求，楼主现在解决了吗？

没有解决，问过一个老师，他说没必要加VECM，我重新改写了均值方程和方差方程

报纸

恋月风影

发表于 2013-9-21 22:42:33

我看的例子上是这么写的，如果EGARCH(1,1)模型的参数均显著，说明序列具有杠杆性，可以进一步加入“ARCH-M”进行检验。mean equation那部分输入去均值化后得到的序列名称

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地板

偏爱丨小汐 发表于 2014-11-8 13:18:54

楼主现在解决了嘛

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