EGARCH模型加入虚拟变量估计结果

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用GARCH(1,1)模型估计股指期货推出对中国股市波动率的影响，加入虚拟变量，不显著
但是用EGARCH（1,1）模型估计其杠杆性时，虚拟变量的p=0.0267，显著，这个结果说明什么，为什么会出现这种情况，求大牛赐教，跪谢

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关键词：EGARCH模型 GARCH模型 ARCH模型 EGARCH GARCH 模型 股指期货 影响