因为输入ls log(ex) c ar(1)时,残差不存在arch效应,就无法建立garch模型。而输入ls log(ex) c ar(1) ar(2)时,ar(2)的t检验又不显著。求助!!
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楼主: fireflytoshadow
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[问答] AR(k)-EGARCH模型中的k值 |
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回帖推荐guopeng8899@126 发表于3楼 查看完整内容 另外,不能直接用ar(2),ar(1)必须也要加上
guopeng8899@126 发表于2楼 查看完整内容 第一个图,ar(2)不显著,需要试试ar(3)以及其后的滞后阶数,或者加上ma项,再来检验是否存在arch效应
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