楼主: pw032011

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高手求教，GARCH、EGARCH模型常数项系数不显著能继续计算VaR吗 [推广有奖]

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本科生

还不是VIP/贵宾

楼主

pw032011 发表于 2014-5-18 18:49:53 |AI写论文

200论坛币

GARCH常数项不显著，其他系数显著，能继续计算VaR值往下做吗？还有EGARCH常数项和那个非对称项系数（γ）不显著，能继续计算VaR往下做吗？

沙发

pw032011 发表于 2014-5-18 21:12:57

自己顶个，高手大人，我刚学这个，不懂，望赐教啊

藤椅

pw032011 发表于 2014-5-18 22:30:37

求解答，没人么

板凳

pw032011 发表于 2014-5-19 12:40:22

自己顶啊

报纸

发表于 2016-12-27 21:23:44

楼主你好，我的理解是GARCH项系数不显著，也是有杠杆效应，但是比较微弱，这样理解对吗？望解答，最近在写毕业论文，谢谢！

地板

與餓チъ廢範 发表于 2017-2-25 20:27:47

顶，求解，我的garch（1，1）均值常数项也不显著，而且APARCH模型的gamma1也不显著

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