时间序列数据和面板数据可以混合做面板数据回归吗？

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求助大家一下，时间序列数据和面板数据可以混合做面板数据回归吗？有人说可以有人说不可以  我不知道模型该如何设立了
Yit=C+Xit+Zt 这种类型的，因变量Y是面板数据，自变量X是面板数据，Z是时间序列数据。

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关键词：面板数据回归 时间序列数据 面板数据 时间序列 序列数据 面板 混合

应该是可以的，因为我看到过一些文献是用这样的模型做的

军少 发表于 2013-5-25 12:07
应该是可以的，因为我看到过一些文献是用这样的模型做的

是吗？那可以麻烦你把这样的文献发给我一下吗？我的邮箱610976463@qq.com O(∩_∩)O谢谢啦！

ō潔O宝宝 发表于 2013-5-25 12:36
是吗？那可以麻烦你把这样的文献发给我一下吗？我的邮箱 O(∩_∩)O谢谢啦！

是的，sorry，我电脑上的已经删除了，我忘记那篇论文的题目了

军少 发表于 2013-5-25 12:45
是的，sorry，我电脑上的已经删除了，我忘记那篇论文的题目了

哦没关系，是知名期刊上的吗？ 主要是现在遇到一个问题是有人说可以做  又有人说把时间序列数据转化为和面板数据一起回归  会成奇异矩阵

ō潔O宝宝 发表于 2013-5-25 19:36
哦没关系，是知名期刊上的吗？ 主要是现在遇到一个问题是有人说可以做  又有人说把时间序列数据转化为和面 ...

你的这个问题，我确实不知道怎么解决，但是这个做法确实有人做过
我找到那篇文章了《外资银行进入对我国银行业效率影响的实证分析》
你可以去看看

楼主~解决了么？那篇文章我下了，完全看不出是混合数据诶...