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楼主: weidongyi156

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[学习分享] ARMA模型、ARCH模型、GARCH模型经典时序模型！（初学者必看！附有程序！简单明了！） [推广有奖]

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weidongyi156 发表于 2013-5-25 14:00:34 |AI写论文

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detouroffce(未真实交易用户) 发表于 2013-5-25 14:15:35

ARCH模型是什么？

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wuduu(真实交易用户) 发表于 2013-5-25 14:16:08

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板凳

weidongyi156(未真实交易用户) 发表于 2013-5-30 16:57:26

detouroffce 发表于 2013-5-25 14:15
ARCH模型是什么？

ARCH模型(Autoregressive conditional heteroskedasticity model) ARCH模型由美国加州大学圣迭哥分校罗伯特·恩格尔(Engle)教授1982年在《计量经济学》杂志（Econometrica）的一篇论文中首次提出。此后在计量经济领域中得到迅速发展。所谓ARCH模型，按照英文直译是自回归条件异方差模型。粗略地说，该模型将当前一切可利用信息作为条件，并采用某种自回归形式来刻划方差的变异，对于一个时间序列而言，在不同时刻可利用的信息不同，而相应的条件方差也不同，利用ARCH 模型，可以刻划出随时间而变异的条件方差。