基于GARCH模型的VaR值计算步骤？？ - Stata专版

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沙砾1 发表于 2016-3-18 11:20:02 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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小女子在做毕业论文，收集了余额宝等产品的收益率，需要得到它的收益波动率分析，现在以及做了AR（2）-GARCH分析，得到预期收益率公式和残差公式，但不知道接下来该怎么求VaR值，各位大神能不能指导一下，最好有具体的操作步骤。。。。我这个学渣不胜感激呀~~~

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH RCH 毕业论文小女子收益率模型产品

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沙发

若思弋 发表于 2016-3-23 23:07:55 |只看作者 |坛友微信交流群

同求，求大神解答

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藤椅

lifetryer

发表于 2018-1-4 15:28:19 |只看作者 |坛友微信交流群

同求不知道怎么计算VaR

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板凳

计量经济学lee 发表于 2020-3-3 21:24:10 |只看作者 |坛友微信交流群

你好，我也遇到了同样的问题，请问问题解决了吗？我想请教你一下！万分感谢！

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报纸

聂汝涵 发表于 2020-4-30 02:03:45 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群

沙砾1 发表于 2016-3-18 11:20
小女子在做毕业论文，收集了余额宝等产品的收益率，需要得到它的收益波动率分析，现在以及做了AR（2）-GARC ...

同问，请问可以分享一下eviews的步骤吗？？有偿的。

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地板

jiangjiugou 发表于 2021-2-19 17:50:29 |只看作者 |坛友微信交流群

同问，可以分享下步骤吗

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7楼

jiangjiugou 发表于 2021-2-19 17:50:45 |只看作者 |坛友微信交流群

聂汝涵发表于 2020-4-30 02:03
同问，请问可以分享一下eviews的步骤吗？？有偿的。

你解决了吗

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8楼

Helen52722560 发表于 2021-4-11 09:42:37 |只看作者 |坛友微信交流群

同求，想问有知道该步骤的stata代码的吗

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9楼

sanshuan 发表于 2021-5-12 00:43:04 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群

有人解决了吗求助

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