求教：运用脉冲反应曲线是否需要对时间序列进行定常性以及协整性检验？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

<P >首先祝各位学长节日快乐！<o:p></o:p></P>
<P >有一事想请教各位：<o:p></o:p></P>
<P > 我准备用3变量（时间序列）构建一个VAR后，用脉冲反应曲线（the impulse response）来对比某一政策前后的影响。看了一些Paper，发现这一问题：一般的Paper并不对时间序列变量进行定常性以及协整性检验，就直接构建VAR，然后运用脉冲反应曲线、方差分解等进行分析；但有些Paper却是首先进行定常性以及协整性检验，如果各时间序列为具有协整关系的单整序列，就构建一个向量误差修正模型（<FONT face=Century>Vector Error Correction Model</FONT>，<FONT face=Century>VECM</FONT>），再运用脉冲反应曲线等分析。<o:p></o:p></P>
<P > 所以，想请教一下：到底应如何处理阿？即，<U>运用脉冲反应曲线</U><U>、</U><U>方差分解等进行分析</U>时，<o:p></o:p></P>
<P ><U>是</U>需要进行定常性及协整性检验后构建<U><FONT face=Century>VECM</FONT></U><U>呢</U>，<U>还是直接</U>（不需要进行定常性及协整性检验）<U>构建</U><U>VAR</U>即可？<o:p></o:p></P>
<P >  另外，<FONT face=Century>VECM</FONT>下的脉冲反应曲线与VAR下的有何不同？<o:p></o:p></P>

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：协整性检验 脉冲反应 时间序列 Correction 向量误差修正模型 节日快乐 Vector Error 模型 如何

为什么没有人回复