求教：运用脉冲反应曲线是否需要对时间序列进行定常性及协整性检验？

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<P>有一事想请教各位：<O:P></O:P></P>
<P>我准备用3变量（时间序列）构建一个VAR后，用脉冲反应曲线（the impulse response）来对比某一政策前后的影响。看了一些Paper，发现这一问题：一般的Paper并不对时间序列变量进行定常性以及协整性检验，就直接构建VAR，然后运用脉冲反应曲线、方差分解等进行分析；但有些Paper却是首先进行定常性以及协整性检验，如果各时间序列为具有协整关系的单整序列，就构建一个向量误差修正模型（<FONT face=Century>Vector Error Correction Model</FONT>，<FONT face=Century>VECM</FONT>），再运用脉冲反应曲线等分析。<O:P></O:P></P>
<P>所以，想请教一下：到底应如何处理阿？即，<U>运用脉冲反应曲线</U><U>、</U><U>方差分解等进行分析</U>时，<O:P></O:P></P>
<P><U>是</U>需要进行定常性及协整性检验后构建<U><FONT face=Century>VECM</FONT></U><U>呢</U>，<U>还是直接</U>（不需要进行定常性及协整性检验）<U>构建</U><U>VAR</U>即可？<O:P></O:P></P>
<P>  另外，<FONT face=Century>VECM</FONT>下的脉冲反应曲线与VAR下的有何不同？<O:P></O:P></P></DIV>

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关键词：协整性检验 脉冲反应 时间序列 Correction 向量误差修正模型 Vector Error 模型 如何 影响

郁闷啊,没人能回答吗?

应该是需要的，你如果用的EVIEWS的话，看看高铁梅的讲义书里面对这个有所介绍，此外人大易丹辉的书也有所介绍。另外还可以用EVIEWS的使用说明，那个介绍更清楚的。
你所谓的“定常性”是什么东西啊，英文怎么说。我是把它当成平稳性检验来回答你的问题。

严格来说，var系统中的变量应该是平稳的才不会出现伪回归的问题，但是如果你的var系统中的变量s之间不存在协整关系也可以用var进行预测,提醒一下的是，var模型不适合于政策分析，但可以用于经济预测。脉冲响应函数是为了更好的解释因变量对随机误差项的影响，通过增加随机误差项的标准差的冲击看对变量各时期的影响。

谢谢！

此外，不好意思，“定常性”就是平稳性（好像也看到“定常性”的表达）

jenkin226

  谢谢您的指点。

我用脉冲响应函数的目的就是如同您所说的：『是为了解释因变量对随机误差项的影响，通过随机误差项的标准差的冲击看对变量各时期的影响。』

那按照您的意思，不用对时间序列变量进行平稳性以及协整性检验了？

所有时间序列的使用前提都是数据必须平稳的吧