做基于模型回归残差的协整性检验

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请问，做基于模型回归残差的协整性检验，协整回归方程有个别变量的t检验没通过，但残差的adf检验通过了，可以说明协整性检验通过了吗

Dependent Variable: URBAN			[size=9.0000pt]	[size=9.0000pt]
Method: Least Squares			[size=9.0000pt]	[size=9.0000pt]
Date: 12/22/15   Time: 22:06			[size=9.0000pt]	[size=9.0000pt]
Sample (adjusted): 2001 2014			[size=9.0000pt]	[size=9.0000pt]
Included observations: 14 after adjustments				[size=9.0000pt]
	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	62.07990	0.985524	62.99178	0.0000
GOV	-0.051739	0.037406	-1.383165	0.2000
EDU(-1)	0.252241	0.087834	2.871781	0.0184
S	-0.843610	0.217062	-3.886500	0.0037
M	0.178140	0.197801	0.900601	0.3913
R-squared	0.919914	Mean dependent var		54.93357
Adjusted R-squared	0.884320	S.D. dependent var		3.097700
S.E. of regression	1.053582	Akaike info criterion		3.214722
Sum squared resid	9.990323	Schwarz criterion		3.442957
Log likelihood	-17.50306	Hannan-Quinn criter.		3.193595
F-statistic	25.84475	Durbin-Watson stat		1.551490
Prob(F-statistic)	0.000060

表5. 残差序列u的ADF检验结果

变量	差分次数	ADF检验值	临界值	平稳性
u	0	-3.5076	-3.3630(10%)	平稳

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：协整性检验 coefficients observations observation Adjustments 模型

你说的协整方程 我理解下来是否做的是EG的协整检验 即建立回归然后用回归方程的残差做单位根检验来判断协整 如果是这样的话 你的结果是残差平稳 应该是有协整关系的

至于系数的问题 在协整这一部分我觉得可以暂时忽略 等到真正建立回归的时候再做修正考虑

胖胖小龟宝 发表于 2015-12-23 16:08
你说的协整方程 我理解下来是否做的是EG的协整检验 即建立回归然后用回归方程的残差做单位根检验来判断协整 ...

对的，就是EG协整检验。。我想请问的是，修正用的是差分后的变量吧？？可是我的回归方程用差分的变量，单个变量t检验都通不过，该怎么办。。非常感谢你

EG两步法的协整检验临界值要比ADF检验的临界值要小，去查下临界值表，我觉得您这个临界值判断是否存在协整可能还有待商榷~