关于VAR建模的数据条件

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如题，在建立VAR模型之前，对数据的要求是否是需要同阶单整？
看到有些核心期刊中有作者用非同阶单整的序列数据(多变量)也建立了VAR模型，并且得出了协整检验结果。这种建模是否可行？
望解答，谢谢！

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关键词：VaR VAR模型 非同阶单整 AR模型 同阶单整 建模

数据稳定的话可以直接建立VAR，不用协整

可以建VAR，但做好还是做VEC吧

wanslzwh1991 发表于 2013-5-27 22:37
数据稳定的话可以直接建立VAR，不用协整

谢谢指导。我的问题是，水平序列非平稳，在其平稳检验的过程中若存在多序列的非同阶单整，可否建立VAR模型。

只对两个变量做协整检验的时候,两者的单整阶数必须相同.即使这两个变量是向量的形式,其中的解释变量Xt的各个分量也必须要求是同阶的; 如果是三个或更多,各变量的单整阶数当然可以不同,但存在协整关系的必要条件是较高阶数的变量间必须存在协整关系,且相应非均衡误差序列的阶数应与较低阶变量的阶数相同.而且这种情况下的协整关系,有可能是不唯一的.另外,被解释变量的阶数不能高于任何解释变量的阶数. 至于原因,我想应该是很容易理解的,而且楼上的很多大虾也说得挺好的了. 至于楼主的例子,有点蹩脚,首先最高阶只有一个,已经是不能做协整了,然后低阶的两个竟然都已经是平稳的了,所以感觉这个例子举得很糟糕.我记得在做协整性的论文时,很忌讳的一点就是对两个已经是平稳了的时间序列做协整,好象上一年看有位硕士的毕业论文答辩,就碰到这个毛病.        还是自己回答算了。。。

coofy21cn 发表于 2013-5-27 22:41
谢谢指导。我的问题是，水平序列非平稳，在其平稳检验的过程中若存在多序列的非同阶单整，可否建立VAR模型 ...

序列要求：没有任何要求   处理序列与否，撑握如下原则：
原则一：处理序列目的是使VAR稳定，只有当VAR不稳定是才考虑处理序列
原则二：不要做I（2）向I（0），结果不好解释，这样处理能使VAR稳定，也放弃建模