[问答] 如果时间序列本身就是平稳的，能直接建立VAR吗？ [推广有奖]

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Geniusyoung 发表于 2009-7-29 11:20:39 |AI写论文

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如果时间序列本身就是平稳的，即DF值都是小于临界值的，还要进行ADF检验吗？之后还有进行协整检验吗？谢谢！

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关键词：时间序列 VaR ADF检验协整检验 ADF 时间 VaR 序列

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kollenfree 发表于2楼查看完整内容

应该检验VAR是否平稳，看模型的特征值是不是全部在单位圆内，即模小于1。若特征值全部在单位圆内，则VAR平稳，不须做协整检验，否则需要做协整检验。Eviews操作如下：在Var模型估计结果窗口点击View,选Lag Structure, AR roots table或AR roots Graph。Spss的原理相同，至于操作没有用过。另外，如果Var模型不平稳的话，分析脉冲响应函数是没有意义的，这是张晓峒老师的原话。

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沙发

kollenfree 发表于 2009-7-29 12:51:58

应该检验VAR是否平稳，看模型的特征值是不是全部在单位圆内，即模小于1。若特征值全部在单位圆内，则VAR平稳，不须做协整检验，否则需要做协整检验。Eviews操作如下：在Var模型估计结果窗口点击View,选Lag Structure, AR roots table或AR roots Graph。Spss的原理相同，至于操作没有用过。
另外，如果Var模型不平稳的话，分析脉冲响应函数是没有意义的，这是张晓峒老师的原话。