请教一下各位大神！如何判断ARCH效应（附ARCH-LM检验结果）

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我先将我的步骤大致说一下
首先检验收益率序列R的自相关性，发现与滞后5阶显著相关
然后对r(-5)回归
之后对残差做ARCH-LM检验
这是滞后9阶的结果
结果如下
Heteroskedasticity Test: ARCH                               
                               
F-statistic        2.348236            Prob. F(9,724)                0.0130
Obs*R-squared        20.81833            Prob. Chi-Square(9)                0.0135
                               
                               
Test Equation:                               
Dependent Variable: RESID^2                               
Method: Least Squares                               
Date: 06/03/13   Time: 13:54                               
Sample (adjusted): 5/12/2010 5/23/2013                               
Included observations: 734 after adjustments                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
C        0.000132        2.38E-05        5.559009        0.0000
RESID^2(-1)        0.012711        0.036722        0.346147        0.7293
RESID^2(-2)        0.040154        0.036723        1.093422        0.2746
RESID^2(-3)        -0.041296        0.036677        -1.125938        0.2606
RESID^2(-4)        0.024989        0.036416        0.686215        0.4928
RESID^2(-5)        0.081969        0.036306        2.257732        0.0243
RESID^2(-6)        0.066544        0.036436        1.826316        0.0682
RESID^2(-7)        0.062423        0.036504        1.710024        0.0877
RESID^2(-8)        -0.002296        0.036546        -0.062836        0.9499
RESID^2(-9)        0.076758        0.036531        2.101169        0.0360
                               
R-squared        0.028363            Mean dependent var                0.000197
Adjusted R-squared        0.016284            S.D. dependent var                0.000388
S.E. of regression        0.000384            Akaike info criterion                -12.87609
Sum squared resid        0.000107            Schwarz criterion                -12.81344
Log likelihood        4735.527            Hannan-Quinn criter.                -12.85193
F-statistic        2.348236            Durbin-Watson stat                2.004669
Prob(F-statistic)        0.012956                       
                               


可以说明存在ARCH效应吗
还有我的步骤正确吗？
希望能解释的详细一些！谢谢大家！

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关键词：ARCH-LM ARCH效应 ARCH lm检验 RCH 检验 如何

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帮帮忙啊。各位。谢谢！

自己顶一下，怎么没有人呐

怎么还是没人啊。继续顶！

很急啊！！各位好心人帮帮忙吧

一个人都没有。。这么不给力

本人认为此结果仍不正常，虽然F统计量对应的概率小于0.05，但是LM统计量可能仍不显著，需要继续调整。

haoyun010 发表于 2013-6-3 22:42
本人认为此结果仍不正常，虽然F统计量对应的概率小于0.05，但是LM统计量可能仍不显著，需要继续调整。

我后来调整了均值函数，改为3阶滞后 但是统计量也仍只有22多一点 相伴概率为0.0069
其他还有什么方面需要调整呢？

ddv110107 发表于 2013-6-4 14:52
我后来调整了均值函数，改为3阶滞后 但是统计量也仍只有22多一点 相伴概率为0.0069
其他还有什么方面需要 ...

应经过若干次尝试才能填入科学的滞后期。