Arellano-Bond (1991)的动态面板估计

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想请教各位，我的自变量是因变量的滞后一期，而且是核心变量。那么我的回归命令应该是
xtabond y lag1_y x,lag(1) vcerobust  
还是 xtabond y  x,lag(1) vcerobust  

滞后两期呢，两期的话是 xtabond y lag1_y x,lag(2) vcerobust  对吗？

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关键词：Arellano 面板估计 动态面板 ARE LAN 动态

你不需要再加lag变量的。正确的命令应该就是
xtabond y, lag(1) vce(r); 如果滞后两期就是lag(2)
如果存在过度识别，应该再加上two steps比较好
供你参考

alexbig 发表于 2013-6-15 13:54
你不需要再加lag变量的。正确的命令应该就是
xtabond y, lag(1) vce(r); 如果滞后两期就是lag(2)
如果存在 ...

非常感谢！试了试，如果把lag变量加入的话，会出现lag dropped because of collinearity.