如何正确理解混合ols回归模型

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近段时间因为写论文要用到stata处理面板数据，相关的东西也了解了点。首先对面板数据做了hausman检验，固定效应优于随机效应，然后固定效应回归后F值较小，仅为1.26，这么说是混合ols模型优于固定效应模型了（请高手指点下我这些分析的正确性）。我的论文里数据是涉及三年的很多企业的数据，现在问题是我对这个混合ols的不太理解，我觉得他的意思是不是就是不管year这个变量，把所有的数据看作是独立的个体，然后进行的多元线性回归？请问是这个意思吗？

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关键词：混合OLS 回归模型 OLS Hausman检验 hausman 模型 如何

没有听说过混合OLS, 是不是混合效应模型.

fanyonghui 发表于 2013-6-17 15:55
没有听说过混合OLS, 是不是混合效应模型.

见笑了，就是混合效应模型，不过我真的在一些场合见到有这个说法的，不知这位朋友能不能帮我解答下疑惑？先谢谢了

我也不知道怎么做. 一般来说, 看做是随机效应还是规定效应, 应该从问题本身来看. 比如考虑小麦品种对产量的影响, 如果是随机抽取了几种小麦品种, 这时应该把品种的效应当做随机的. 如果就是考虑特定的几种小麦品种, 这是应该把它看做固定效应. 你可以参考一下王松桂, 史建红等写得<线性模型引论>, 网站有电子版.

fanyonghui 发表于 2013-6-17 16:26
我也不知道怎么做. 一般来说, 看做是随机效应还是规定效应, 应该从问题本身来看. 比如考虑小麦品种对产量的 ...

面板数据确实是有三种模型的，除了随机效应模型和固定效应模型，还有那个混合效应模型的。

面板数据中如果不考虑个体效应（即固定效应和随机效应），而对其进行混合回归，即所谓的混合效应模型。一句话来说，就是混合效应模型没有考虑样本数据中的个体差异~具体的你可以参考相应的计量经济学教材。

你问的是不是Pool OLS回归？如果是这样的，那么很简单，你将不同年份相同id的样本看成不同的抽样点就ok了。一般来说不能从F统计量和R-sq来判断回归的好坏。如果使用简单的OLS估计，并且对每一个公司赋予一个虚拟变量，并且控制时间虚拟变量，那么本质上就等于固定效应回归。其实Pool OLS回归结果是组间和组内的加权平均结果。组内的结果也就是固定效应的结果。

xuyanchao_xyc 发表于 2013-6-19 02:23
你问的是不是Pool OLS回归？如果是这样的，那么很简单，你将不同年份相同id的样本看成不同的抽样点就ok了。 ...

感谢您的回答，不过我还是入门级水平呢，所以对您说的不是太理解。我要用的确实是pool ols回归，想问问pool 回归是不是就不用控制年度和行业变量来回归了？

XJ乔 发表于 2013-6-20 14:37
感谢您的回答，不过我还是入门级水平呢，所以对您说的不是太理解。我要用的确实是pool ols回归，想问问po ...

可以控制，也可以不控制，一般来说不用对不同时间点的样本个体异质性进行控制。时间虚拟变量不好说，例如你研究关于国际贸易的话题，那么加入世贸组织和之前的情况明显不同，这就需要设定一个时间虚拟变量，回归还是需要根据你研究的问题来

xuyanchao_xyc 发表于 2013-6-21 14:01
可以控制，也可以不控制，一般来说不用对不同时间点的样本个体异质性进行控制。时间虚拟变量不好说，例如 ...

学习了，非常感谢你的回答