楼主: zwa222
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[讨论/请教] S vs R: 做 GARCH 估计? [推广有奖]

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zwa222 发表于 2009-7-18 02:08:47 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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实证中,S -PLUS 和 R 在做GARCH类模型时,特别是FIGARCH和FIEGARCH等比较复杂模型的估计时,结果有些许出入;多次尝试仍然如此! 这是个例还是普遍现象? 孰优孰劣,可比较否?
另附一问:S-PLUS 是不是不能直接做 IGARCH 呀? 如能, 命令为何?
谢谢赐教!
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关键词：GARCH ARCH ARC RCH FIEGARCH 请教 GARCH 讨论

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yahoocom 发表于2楼  查看完整内容

G@RCH 2.2: An Ox Package for Estimating and Forecasting Various ARCH Models 有比较不同软件估计GARCH模型的精度。

本帖被以下文库推荐

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沙发
yahoocom 发表于 2009-7-18 03:16:18 |只看作者 |坛友微信交流群
G@RCH 2.2: An Ox Package for Estimating and Forecasting Various ARCH Models
有比较不同软件估计GARCH模型的精度。

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藤椅
只有月亮经过 学生认证  发表于 2018-3-20 21:28:57 |只看作者 |坛友微信交流群
求楼主当初做FIEGARCH模型的的R程序

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