OLS做出来的结果和工具变量做出来的结果相反，这正常么

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用OLS做出来是significantly 正的，用IV做出来是significantly 负的。

IV选的应该没问题的。用的是外生性的冲击性事件。

OLS可能会有omitted variable bias 的问题。


但是看一般发表文章都是OLS先做一个，然后发现IV和OLS一致。这样看上去好像结果很robust的样子。


我的OLS做出来和IV是相反的结果。这样的话editor会不会觉得我的结果不Robust？

大家有类似的经验不？谢谢了！

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关键词：工具变量 OLS significant Variable omitted 文章

I think it's possible because when there exists endogeneity, the OLS estimator is not even consistent. If there's very convincing argument that the endogeneity exists, the OLS results are not useful. I don't think that you can argue robustness by comparing OLS and IV results when the OLS results are wrong. However, your result may be regarded as evidence of endogeneity because in the non-endogeneity case, the OLS and IV estimation results should be similar.

cbqywl 发表于 2013-7-11 15:11
I think it's possible because when there exists endogeneity, the OLS estimator is not even consisten ...

In this case, can I rely on IV( exogenous shock) results to make my conclusions for the hypothesis？

And just use the OLS as a benchmark OLS regression, saying that the OLS is biased and the IV is reliable?

Thank you a lot! I am looking forward to your reply.

cbqywl 发表于 2013-7-11 15:11
I think it's possible because when there exists endogeneity, the OLS estimator is not even consisten ...

I see. It seems that you have already answered my question:)

就是感觉现在学界还有一种看法就是OLS才是最真实的。我记得有次要做一个特别的identification (IV)，如果做的话处理上很麻烦。一个AP告诉我，只有OLS结果好的时候，你才做这种复杂的identification. 如果OLS都没有结果，那么你就不用做了。

期待cbqywl的建议！谢谢！

我不是特别清楚学界的看法。但是在经济学中iv是个很重要的工具，它的提出本身就是为了解决OLS估计量不一致的问题。一般来说，empirical分析里面都有文献传统，一些存在内生性的情况都有得到很好的解释。在这种情况下，如果继续用OLS，甚至把它作为主要结论，我觉得是有问题的。

"一个AP告诉我，只有OLS结果好的时候，你才做这种复杂的identification. 如果OLS都没有结果，那么你就不用做了。"我不是特别了解这种说法的逻辑？什么叫做结果好？符合自己直观的东西就一定好吗？如果可以肯定存在内生性问题，OLS又得到很好的结果，那OLS结果就一定对的？我不这样认为。实证分析既可以佐证经济假设，也可以反驳，这是做实证分析的目的，个人看法。

cbqywl 发表于 2013-7-20 07:25
"一个AP告诉我，只有OLS结果好的时候，你才做这种复杂的identification. 如果OLS都没有结果，那么你就不用做 ...

谢谢cbqywl，我很赞同你的看法！

只是自己有点没信心，听你这么一说，感觉很有道理。

楼主您好，请问您最后是怎么解决这个问题的，我也遇到了类似的问题，不过不知道是不是因为选用的工具变量存在弱工具变量问题，ols回归是负相关，而2sls回归又是正相关。挺郁闷苦恼的，希望楼主看到了能帮我指点一下，谢谢您！

暗香疏影_ 发表于 2022-10-13 19:51
楼主您好，请问您最后是怎么解决这个问题的，我也遇到了类似的问题，不过不知道是不是因为选用的工具变量存 ...

我也遇到了一样的问题，请问您解决了吗

暗香疏影_ 发表于 2022-10-13 19:51
楼主您好，请问您最后是怎么解决这个问题的，我也遇到了类似的问题，不过不知道是不是因为选用的工具变量存 ...

请问楼主您解决了吗