请问工具变量回归可以去掉ols回归时不显著的变量吗？

就是我在做ols回归时，有个控制变量不显著，但是会影响到其他变量的显著性，所以想把它留下。而在做工具变量回归时，该变量去掉时结果挺好，所以我可以说因为该变量不显著所以工具变量回归时把他去掉吗？也就是工具变量回归可以去掉ols回归时不显著的变量吗？求大神告知。

如果只用工具变量回归，可以调整模型。
如果要跟OLS模型并列分析/报告结果，两个模型的变量要保持一致。要么在两个回归分析中都保留，要么都去掉。
可以将被解释变量和该控制变量单独做一下OLS回归，如果显著的话OLS中就应该保留该变量，否则会造成遗漏变量偏误。
如果是比较特殊的控制变量，如年份、行业等，可以做两个OLS，一个不含该控制变量，一个含有该控制变量，相应的可以做两次工具变量分析。

cznbqw 发表于 2018-3-29 23:35
如果只用工具变量回归，可以调整模型。
如果要跟OLS模型并列分析/报告结果，两个模型的变量要保持一致。要 ...

那单独做了之后不显著呢，另外想问个其他问题，sargan检验恰好识别该值或者p值等于多少？不值您知不知道- -.

玩玩玩- 发表于 2018-3-30 10:44
那单独做了之后不显著呢，另外想问个其他问题，sargan检验恰好识别该值或者p值等于多少？不值您知不知道- ...

单独做了之后不显著，与其他变量放在一起使得其他变量显著，则有可能与其他变量存在多重共线性，建议抛弃该变量。
Sargan检验恰好识别时等于1，此时工具变量的个数恰好等于被工具变量的个数。一般要求工具变量的个数多于被工具变量的个数（过度识别），同时Sargan检验p值位于0.1-0.99之间，则工具变量较为理想。

cznbqw 发表于 2018-3-30 16:06
单独做了之后不显著，与其他变量放在一起使得其他变量显著，则有可能与其他变量存在多重共线性，建议抛弃 ...

那我看到一篇论文sargan检验列出的值是0，不知道是p值还是什么值，他说是恰好识别的~~~正好您在线，能不能加个微信- -。遇到些问题，

cznbqw 发表于 2018-3-30 16:06
单独做了之后不显著，与其他变量放在一起使得其他变量显著，则有可能与其他变量存在多重共线性，建议抛弃 ...

能单独聊聊吗，遇到些问题- -

cznbqw 发表于 2018-3-30 16:06
单独做了之后不显著，与其他变量放在一起使得其他变量显著，则有可能与其他变量存在多重共线性，建议抛弃 ...

算了，我直接问吧，就是我看到一篇世界经济的文章，他采用的是解释变量的滞后一期以及其余所有控制变量作为工具变量，然后做sargan检验，汇报的值是0，这个我也不知道是p值还是本身的值，然后他说这是恰好识别的，而我自己做的时候，sargan检验是做不出来的，显示no overidentifying restrictions~

附上图片，希望大神们告知这是啥意思~

玩玩玩- 发表于 2018-3-30 16:08
那我看到一篇论文sargan检验列出的值是0，不知道是p值还是什么值，他说是恰好识别的~~~正好您在线，能不能 ...

抱歉，我之前弄错了。在恰足识别的情况下，Sargan统计量是0而不是1。以我自己的数据为例，用1个工具变量对另一个变量进行IV估计，Stata报告如下：

cznbqw 发表于 2018-3-30 23:48
抱歉，我之前弄错了。在恰足识别的情况下，Sargan统计量是0而不是1。以我自己的数据为例，用1个工具变量对 ...

为什么我用一个工具变量的时候，sargan检验显示no overidentifying restrictions，sargan检验不是检验过度识别的吗，一个工具变量应该不会有过度识别的问题吧~~请问你用的什么命令呢，是estate over吗~