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关键词：金融时间序列 时间序列 经典文献 感激涕零 经典

基于HRM的金融时间序列预测_刘遵雄.pdf (322.99 KB)

2013-7-17 17:22:52 上传

有很多种类的文章，我只是选了一篇，你说经典是不专业的说法

HFUT_LW 发表于 2013-7-17 17:23
有很多种类的文章，我只是选了一篇，你说经典是不专业的说法

在此谢过了，麻烦楼上详细说下有关金融时间序列嘛？


MLE：
（1）White, Halbert. 1982. “Maximum Likelihood Estimation of Misspecified Models.” Econometrica 50: 1-25.
GMM：
（2）Hansen, Lars P. 1982. “Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators.” Econometrica 50: 1029-54.
因果性：
（3）Granger, C.W. J. 1969. “Inverstigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods.” Econometrica 37: 424-38.
一致估计：
（4）White, Halbert. 1980. A Heteroscedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroscedasticity.” Econometrica 48: 817-38.
（5）Andrews. Donald W.K. 1991. “Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix Estimation.” Econometrica 59: 817-58.
ARCH：
（6）Enger, Robert F. 1982, “Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation.” Econometrica 50: 987-1007.
非平稳：
（7）Hamilton, James D. 1989. “A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle.” Econometrica 57: 357-84.
（8）Nelson, Charles R.. and Charlcs I. Plosser. 1982. “Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series: Some Evidence and Implications.” Journal of Monetary Economics 10: 139-62.
结构突变问题：
（9）Perron, Pierre. 1989. “The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis.” Econometrica 57: 1361-1401.
（10）Zivot, E. and D.W.K. Andrews. Further Evidence on the Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 1992, 10(3):251~271.
（11）Jushan, Bai. And P, Perron. Estimating and Testing Linear Models with Multiple Structural Changes. Econometrica, 1998, 66(1): 47~78.
单位根及协整：
（12）Robert F. Engle and C.W. J. Granger. 1987. “Co-intergation and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing.” Econometrica 55: 251-76
（13）P. C. B. Phillips. 1987. “Time series regression with a Unit Root.” Econometrica:277-301
（14）Johansen, Soren. 1988. “Statistical Analysis of Cointegration Vectors.” Journal of Economic Dynamics and Control 12: 231-54
（15）Sims, Christopher A,. James H. Stock, and Mark W. Watson. 1990. “Inference in Linear Time Series Models with Some Unit Roots.” Econometrica 58: 113-44.
（16）James D. Hamilton. 1990 “Analysis of time series subject to changes in regime.” Journal of Econometrics 45: 39-70

本文来自: 人大经济论坛 计量经济学与统计 版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... amp;from^^uid=2172604

我说还不如你看文献呢，再说了我说的也不一定对呀，是不是？钻研之上~~

HFUT_LW 发表于 2013-7-18 15:43
我说还不如你看文献呢，再说了我说的也不一定对呀，是不是？钻研之上~~

但是我要的文献找不到，还是感谢了！

吉文子 发表于 2013-7-18 20:22
但是我要的文献找不到，还是感谢了！

你要什么文献

HFUT_LW 发表于 2013-7-19 14:00
你要什么文献

就是我后面附录的英文文献呀

吉文子 发表于 2013-7-19 15:01
就是我后面附录的英文文献呀

额，偶也不晓得，，，，

HFUT_LW 发表于 2013-7-19 15:23
额，偶也不晓得，，，，

非常抱歉

《协整理论与波动模型:金融时间序列分析及应用》
出版社: 清华大学出版社; 第2版 (2009年5月1日)
丛书名: 普通高等教育“十一五”国家级规划教材
平装: 465页
正文语种: 简体中文
开本: 16
ISBN: 9787302196976
条形码: 9787302196976
尺寸: 25.4 x 18.4 x 2 cm
重量: 780 g