求拯救，SV期权定价模型求解的蒙特卡洛模拟 的疑问。。

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最近在做股指期权价格的计算，要用随机波动率（SV）模型，进行蒙特卡洛模拟
楼主完全零基础，一点也搞不懂要从哪里下手
我是这样理解的：
先通过股票指数的数据模拟出波动率的SV模型（是不是实现这一步就要用到蒙特卡洛模拟？？），
然后用求出的SV模型和各种数学推导求出期权价格的微分方程，
最后再用蒙特卡洛模拟求解微分方程啊？？
求大侠指点

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关键词：蒙特卡洛模拟 期权定价模型 期权定价 蒙特卡洛 定价模型 蒙特卡洛 模型 数学

我不是大侠，我谈谈我想到的步骤：
1. 先选好你要哪个SV模型，那有好多个模型，HESTON是常见的一个模型。
2. 选好后，要估计那个模型中的参数。若你的目的是期权定价，就应该用已知的期权市价来估计参数，如果没有期权的市价，只能不得已用历史股指数据（若你是风险管理目的，历史股指数据就应是第一选择）来估计模型中的参数。估计多变量模型的参数是需要强大的工具的。例如，用已知的期权市价来估计参数，需要求多元函数的极值（monte Carlo也是求极值的可用工具之一）；如果用历史股指数据来估计，难度更大，多半也要用Monte Carlo方法（包括MCMC方法）。
3. 参数估计后，模型的方程就定了，就可以用模型定价了。如果定价没有解析公式，定价有可能还要需要再用Monte Carlo方法。
如果你是零基础，第2、3步（尤其是第2步）是很难的，你需要借助计算软件。上述文字只能是简介，实际动手就祝你好运了。

TaskShare 发表于 2013-7-28 00:47
我不是大侠，我谈谈我想到的步骤：
1. 先选好你要哪个SV模型，那有好多个模型，HESTON是常见的一个模型。
...

谢谢您的解答，总算是有些明白了
看来对我来说太难  得考虑转变方向了唉