关于LM检验的问题

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LM可以检验高阶自相关  但命令后的阶数怎么确定？

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关键词：lm检验 自相关

为什么做LM检验？
help lm
有两个：
一是varlmar
LM test for residual autocorr. after var or svar
二是vectlmar
Perform LM test for residual autocorrelation after vec
这两个都可以自己设定滞后期数
如：
varlmar，mlag(3)
不知道是不是你说的？或者把问题说清楚一点

hubifeng？ 发表于 2013-7-24 13:59
为什么做LM检验？
help lm
有两个：

哦  谢谢你的答复 ！我说的是 检验自相关的时候 用 bgodfrey,lags(n)命令，后面的那个滞后阶数怎么确定？

24颗米粒 发表于 2013-7-25 11:18
哦  谢谢你的答复 ！我说的是 检验自相关的时候 用 bgodfrey,lags(n)命令，后面的那个滞后阶数怎么确定？

. estat bgodfrey, small lags(1/n)
n为你需要设定的阶数，该命令的结果是滞后1到n阶的检验，据此可以看到变量滞后几期后不再含有自相关

hubifeng？ 发表于 2013-7-25 13:08
. estat bgodfrey, small lags(1/n)
n为你需要设定的阶数，该命令的结果是滞后1到n阶的检验，据此可以看 ...

非常感谢！

hubifeng？ 发表于 2013-7-24 13:59
为什么做LM检验？
help lm
有两个：

前辈，请问LM在VAR残差检验中滞后期是怎么设定的，在VECM中呢？非常感谢前辈慷慨赐教。

xiaoyang988922 发表于 2013-8-25 16:48
前辈，请问LM在VAR残差检验中滞后期是怎么设定的，在VECM中呢？非常感谢前辈慷慨赐教。

这个就没有具体研究过，可以查看mannul