楼主: mmnancy
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[问答] [求助]VAR模型的最佳滞后阶数选择标准是什么 [推广有奖]

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mmnancy 发表于 2007-10-23 11:01:00 |AI写论文

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在用eviews作VAR模型时，要通过信息准则选择最佳滞后阶数，但是有时AIC和SC准则的结论是冲突的怎么办？

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关键词：VAR模型 最佳滞后 滞后阶数 选择标准 AR模型 VaR 模型 选择

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zhoun1982 发表于2楼  查看完整内容

这个易丹辉的书上有讲解的,用RL检验进行取舍,详见<数据分析与Eviews应用>一书

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沙发
zhoun1982 发表于 2007-10-27 10:03:00

这个易丹辉的书上有讲解的,用RL检验进行取舍,详见<数据分析与Eviews应用>一书

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mldg 发表于 2007-10-28 03:53:00

如果AIC和SC冲突，就取LR的
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老人家 发表于 2008-5-3 01:23:00
求出LR后要计算相伴概率，但是里面的自由度怎么选取啊？
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