请教VAR模型最优滞后阶数和AR根问题

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两个变量建VAR模型（样本29个），根据SIC和AC法则判断了最优滞后阶数重新建模，结果AR根检验不通过，但是按其他滞后阶数建VAR，AR根可通过检验。
请问这种情况下，是服从最优滞后阶数建模，即VAR模型不稳定，放弃建模；还是服从AR根通过检验的滞后阶数建模呢？
先谢谢各位大神了！

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关键词：VAR模型 滞后阶数 AR模型 VaR 滞后阶 模型 样本

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其他法则判定的阶数呢？单位很检验不稳定的话是不能建VAR的！

同问，使用施瓦茨（SC）、赤池信息准则（AIC）、LR统计量等信息准则最终确定的模型的滞后阶数  和    利用AR特征多项式的根检验VAR模型的稳定性        二者不能同时满足，该如何取舍？

ruthqi1989 发表于 2016-1-24 22:39
同问，使用施瓦茨（SC）、赤池信息准则（AIC）、LR统计量等信息准则最终确定的模型的滞后阶数  和    利用A ...

你好，请问你的问题解决了吗，我也遇到了同样的问题

feiyang20162015 发表于 2017-4-9 16:40
你好，请问你的问题解决了吗，我也遇到了同样的问题

很久没有看VAR了 但是我感觉AR检验更加重要   因为得确保VAR模型模型的稳定性，后续的脉冲响应才有意义（个人意见，仅供参考  感觉可以先选择不同的滞后阶数（从1开始）看AR检验，拿笔记下滞后阶数为几时单位根全部落在圆内                 然后回过头去确定模型的滞后阶数                比方你拿笔记下来的滞后阶数为3时VAR模型稳定，你在确定滞后阶数的时候输入4和3试试）

ruthqi1989 发表于 2017-4-12 11:15
很久没有看VAR了 但是我感觉AR检验更加重要   因为得确保VAR模型模型的稳定性，后续的脉冲响应才有意义（ ...

好的，谢谢