var模型最优滞后阶数怎么确定？

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14组数据，建立var模型根据AIC,SC原则求最优滞后阶数的时候，填3得3，填4得4，填5得5，怎么办？求大神指导！

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关键词：VAR模型 滞后阶数 AR模型 VaR 滞后阶 模型

14组数据是指14个变量还是每个变量有14个数据？
如果14个变量 个人觉得变量数有点多
如果是每个变量14个数据 个人觉得时间跨度少了点，滞后期会很难选
你的这个情况首先查看是否平稳 在平稳的情况下如果每次选择最大滞后期 AIC都落在最大为最优的个人觉得应该是数据量过少导致的。
如果实在无法增加样本 建议选择滞后期短一点的。
仅供参考。

胖胖小龟宝 发表于 2016-2-16 11:22
14组数据是指14个变量还是每个变量有14个数据？
如果14个变量 个人觉得变量数有点多
如果是每个变量14个数 ...

首先谢谢您！我的是三个变量各14年的数据，样本可能没有办法增加了，只能自己手动减少阶数了。减少到几比较合适呢？写在论文里会不会成为bug呀？

在论坛上看到有大神说使用修正的AIC，求问Eviews可以实现这个操作吗？？？

灰灰邱 发表于 2016-2-16 11:36
首先谢谢您！我的是三个变量各14年的数据，样本可能没有办法增加了，只能自己手动减少阶数了。减少到几比 ...

那三个变量都是平稳的么？还是三个变量是协整关系？14个的数据一般滞后期不超过4会比较好。但时间跨度短，很多模型建立起来久不牢靠了。

胖胖小龟宝 发表于 2016-2-16 11:41
那三个变量都是平稳的么？还是三个变量是协整关系？14个的数据一般滞后期不超过4会比较好。但时间跨度短， ...

三个变量都是一阶单整的而且是存在协整关系的

请问楼主，数据样本少，但是滞后阶数在4这个比较大的阶数上，这个问题最后是怎么解决的呢？谢谢！写论文的时候也遇到了，非常感谢您的回复。