VAR模型中，最佳滞后是2期，但2期VAR模型不稳定，是否可以选择1期

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two-knight 发表于 2011-7-7 23:19:50 |AI写论文

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VAR模型中，最佳滞后是2期，但2期VAR模型不稳定，即VAR模型的特征根的模大于1，此时是否可以选择1期为最佳滞后期？谢谢！

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关键词：VAR模型 AR模型最佳滞后 VaR 不稳定 VaR 模型选择

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沙发

daiyingbo 发表于 2011-7-7 23:49:17

特征根的模小于1
不是稳定的么大于1才是不稳定吧

藤椅

two-knight 发表于 2011-7-8 00:12:18

笔误，写错了

板凳

two-knight 发表于 2011-7-9 21:01:16

自己顶一下吧

报纸

liangliang1314 发表于 2012-5-8 09:01:33

同问啊，高手来回答下啊

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