VAR模型滞后阶数选择几

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如图，该选择几，为什么？

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关键词：VAR模型 滞后阶数 AR模型 VaR 滞后阶 模型

可以参见高铁梅的书啊

帮你顶一下

按数据的结果是后六项

读结果是 6

lsml 发表于 2013-4-2 10:04
读结果是 6

为什么

心若灿烂 发表于 2013-4-2 09:59
按数据的结果是后六项

那个最优

wfldragon 发表于 2013-4-2 09:59
帮你顶一下

谢谢

选择AIC和SC值最小时对应的滞后阶数，如题就应当选择6。

luofangczhczx 发表于 2013-4-3 00:45
选择AIC和SC值最小时对应的滞后阶数，如题就应当选择6。

是，再问您一下，VAR模型里aic和sc滞后阶数不同，然后要做LR检验，那个自由度是怎么确定的呢。
如果有x和y两组数据，aic是滞后8阶，sc是滞后2阶，这个自由度怎么确定，谢谢！