有关两个时间序列关系

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一个时间序列与另一个时间序列呈比较明显的对数关系，是不是就不是协整？协整是呈线性关系是吗？那直接建立前者与后者对数的线性模型，会是伪回归吗？

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关键词：时间序列 线性模型 线性关系 性关系 伪回归 模型

晕死，能说详细点吗

真实精算 发表于 2013-8-7 17:37
晕死，能说详细点吗

呵呵，sorry
时间序列y和x，画散点图，发现y和x呈对数关系，做回归y=c+ln(x)，结果很显著，这个回归可用吗？要考虑y和x协整不协整的问题吗？回归y=c+ln(x)会是伪回归吗？
没学过协整在这瞎问，谢啦~~

各按照各的来。既然成对数线性，就建立对数线性模型，这是按照图示法（数据的动力学原理）做的模型设定。对数模型也是线性的，是否线性只与参数有关。然后建立之后在做协整检验，看看是否平稳或者同阶单整。