[问答] 时间序列问题，数据已附上 [推广有奖]

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楼主

飞车巧克力 发表于 2013-12-5 21:38:23 |AI写论文

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我现在在做一个时间序列的论文，y x1 x2都是一阶平稳的，我的方程是 y x1 x2 c,但是好像出现了伪回归问题，我把数据也附上来了，本人菜鸟一枚求指点啊，还有怎么看LM 怎么协整的怎么进行误差修正的都不会啊，求助求教！

granger和newbold认为，但回归模型的拟合优度非常高，dw统计量较低时，且模型中系数表现出很强的显著性时，一般认为存在着伪回归现象。如果存在伪回归现象，可以使用协整检验检验他们之间的长期关系。详细内容请查看相关书籍！

沙发

瘠北幼农 发表于 2013-12-6 11:53:50

granger和newbold认为，但回归模型的拟合优度非常高，dw统计量较低时，且模型中系数表现出很强的显著性时，一般认为存在着伪回归现象。如果存在伪回归现象，可以使用协整检验检验他们之间的长期关系。详细内容请查看相关书籍！

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