楼主: 飞车巧克力
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[问答] 时间序列问题,数据已附上 [推广有奖]

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楼主
飞车巧克力 发表于 2013-12-5 21:38:23 |AI写论文
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我现在在做一个时间序列的论文,y x1 x2都是一阶平稳的,我的方程是 y x1 x2 c,但是好像出现了伪回归问题,我把数据也附上来了,本人菜鸟一枚求指点啊,还有怎么看LM 怎么协整的 怎么进行误差修正的都不会啊,求助求教!

关键词:时间序列 误差修正 求指点 伪回归 论文

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瘠北幼农 发表于2楼  查看完整内容

granger和newbold认为,但回归模型的拟合优度非常高,dw统计量较低时,且模型中系数表现出很强的显著性时,一般认为存在着伪回归现象。如果存在伪回归现象,可以使用协整检验检验他们之间的长期关系。详细内容请查看相关书籍!

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沙发
瘠北幼农 发表于 2013-12-6 11:53:50
granger和newbold认为,但回归模型的拟合优度非常高,dw统计量较低时,且模型中系数表现出很强的显著性时,一般认为存在着伪回归现象。如果存在伪回归现象,可以使用协整检验检验他们之间的长期关系。详细内容请查看相关书籍!
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