楼主: 李小瑜
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[时间序列问题] GARCH（1 ，1）扰动项服从t分布，但估计出均值和方差方程均不显著，这个模有效吗 [推广有奖]

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李小瑜 发表于 2013-8-8 10:12:16 |AI写论文

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GARCH（1 ，1）扰动项服从t分布，但估计出均值和方差方程的常数项均不显著，但是释然函数最大值均大于其他模型，BIC和AIC也是最小。请问这个模型有效吗？能用吗？
谢谢朋友们帮忙了。
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关键词：GARCH ARCH 扰动项 RCH ARC 最大值 朋友 模型

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沙发
李小瑜 发表于 2013-8-8 10:13:42
题目写错 ，不好意思，是均值方程和方差方程的常数项不显著
藤椅
ermutuxia 发表于 2014-9-10 13:30:48
那个没关系
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