如何做异方差的robust的f 统计量啊

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如何做异方差的robust的f 统计量啊!!(就是如何得到一个方程的heteroskedasticity robust F statistic

[此贴子已经被作者于2007-10-31 23:42:40编辑过]

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关键词：robust bust 统计量 OBU BUS 方差 统计量 robust

你最好具体点，否则大家不知道你说什么。

robust 和 异方差的 F统计量 存在着怎样的关系啊

这个我也在找啊，stata能做吗。就是在存在异方差的情况下，利用F统计量，对于系数的显著性水平检验

alexander523 发表于 2011-5-10 23:43 这个我也在找啊，stata能做吗。就是在存在异方差的情况下，利用F统计量，对于系数的显著性水平检验

*reg加上",robust"即可：

reg y x*, r

加上robust回归后，进行test即可。
将y对x1,x2,x3进行回归，x2和x3的联合显著性的异方差-稳健的F统计量的sata实现如下：
reg y x1 x2 x3, r
test x2 x3

溪边草 发表于 2012-5-2 10:01
加上robust回归后，进行test即可。
将y对x1,x2,x3进行回归，x2和x3的联合显著性的异方差-稳健的F统计量的s ...

那请问按照你的做法进行test之后，结果是：
   F(  4, 50032) = 1719.04
            Prob > F =    0.0000
这是不是意味着这四个变量之间存在异方差？他们四个之间只能保留一个吗？

最后还问一个问题啊，我的是截面数据，进行加权最小二重法之后，异方差只是变小了，怎么都消除不了，怎么办呢？