楼主: 也许明天C
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[问答] 多变量协整检验页面怎么选择 [推广有奖]

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也许明天C 发表于 2017-4-28 22:47:01 |AI写论文

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1个被解释变量,3个解释变量,都为I(1),进行协整检验这个页面要怎么选择?还有协整检验的阶数怎么选择?将变量放在一个表中选择johansen检验和构建VAR之后选择协整检验为什么会不一样呢?
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关键词:协整检验 多变量 johansen检验 Johansen Hansen

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回帖推荐

仿若浅草 发表于4楼  查看完整内容

进行JOHANSEN协整检验,步骤就是先选中被解释变量,再依次选中3个解释变量,右击as group,view/cointegration test,选中JJ检验,进入楼主附件贴的页面。 协整检验的滞后期一般选择根据VAR模型的最优滞后期数选择,比VAR的少一期。这个你可以选中4个变量,右击open/as VAR,点击OK,在这个界面下,VIEW/Lag structure/lag criteria,选中期数,一般好像自动,可以根据数据选择期数,数据少的话3期,多的话8期什么的,自己定,进入 ...

沙发
”Bad_boy。 学生认证  发表于 2017-5-5 22:12:29
这个真心同问  我也不懂啊 急求

藤椅
wangsj1234 发表于 2017-5-6 17:30:51
个人觉得:1 左边的选项与单位根检验过程 有关,如变量是否存在截距项等,默认项为3,大部分时间序列都属于该现象。每个条款的具体意思书上都有。
2 协整检验阶数必须在VAR模型的滞后阶数确定后再决定,协整检验阶数比VAR模型确定的滞后阶数低一阶。
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板凳
仿若浅草 发表于 2017-5-6 21:34:18
进行JOHANSEN协整检验,步骤就是先选中被解释变量,再依次选中3个解释变量,右击as group,view/cointegration test,选中JJ检验,进入楼主附件贴的页面。
协整检验的滞后期一般选择根据VAR模型的最优滞后期数选择,比VAR的少一期。这个你可以选中4个变量,右击open/as VAR,点击OK,在这个界面下,VIEW/Lag structure/lag criteria,选中期数,一般好像自动,可以根据数据选择期数,数据少的话3期,多的话8期什么的,自己定,进入会给你整理5个变量的选择结果,这个时候选择那一期有3个以上*的期数,就是VAR的最佳滞后期,JJ的滞后期比它少一期。
5个情形的选择,一般是根据你的4个变量是否有截距项和常数项进行选择的,我总结出来的 是这个:
都没有@trend,在1,2中选,都没c,选择1,否则2【没没1,有有4】
所有或部分有@trend,在3,4中选,都有c,选择4,否则3
5一般不选,也可以根据5来决定滞后期数,但一般用VAR方便,毕竟VAR也要建模。

关于常数项截距项补充说明:
【有trend,必有c(均值不为0)
没有trend,可能有c,也可能没有c】
【有无c,还是拿均值是否为0,去看】

说太多,好累啊。。。
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zwp178 学生认证  发表于 2020-3-12 22:44:23
请问点open--as group--cointegration test和通过VAR模型的JJ协整检验,什么区别呀?

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